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——基於股價和房價的實證分析

資產價格對我國宏觀經濟的影響研究

資產價格對我國宏觀經濟的影響研究

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出版日期:2014/11/01
出版:元華文創
作者:余元全
語言:繁體中文(台灣)
頁數:222
產品類型:電子書
檔案格式:PDF(適合平板)

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內容簡介

內容係對於股票價格和房產價格影響中國宏觀經濟的效應進行了深入地實證研究和比較分析;採用結構向量自回歸模型(SVAR)研究了近年中國貨幣政策對資產價格衝擊的反應;在應用IS—PC曲線、SVAR模型和泰勒規則對資產價格的實證研究中,基於中國經濟體制的實際構建了擴展IS—PC方程、結構衝擊向量及擴展的泰勒規則方程,從而使模型更符合現實、實證結論更為可信。

章節目錄

1 緒論 
1 . 1 問題的提出及研究目的和意義
1 . 2 國內外研究現狀
1 . 3 本書的研究框架和邏輯關系
1 . 4 本書的主要內容和創新之處
2 資産價格對消費的影響研究
2 . 1 資産價格影響消費的管道
2 . 2 財富效應理論分析
2 . 3 資産價格影響我國消費的實證研究
2 . 4 本章小結
3 資産價格對投資的影響研究
3 . 1 資産價格影響投資的管道
3 . 2 托賓(Tobin) q 效應的理論分析
3 . 3 信息不對稱、資産淨值與投資
3 . 4 資産價格影響我國投資的實證分析
3 . 5 本章小結
4 資産價格對我國通貨膨脹的影響研究
4 . 1 引言
4 . 2 資産價格與通貨膨脹的簡單相關關系
4 . 3 向量自回歸模型設定及數據
4 . 4 向量自回歸模型實證結果
4 . 5 本章小結
5 資産價格的擴展IS—LM 模型和IS—PC 曲線實證研究 
5 . 1 擴展的IS—LM 模型實證分析
5 . 2 股價和房價對我國産出的影響: 基於IS—PC 曲線的實證
5 . 3 本章小結
6 資産價格沖擊、我國宏觀經濟與貨幣政策反應
6 . 1 資産價格沖擊與我國宏觀經濟反應
6 . 2 我國貨幣政策對資産價格沖擊的反應
6 . 3 本章小結
7 結論與展望
7 . 1 主要結論和政策建議
7 . 2 評價與展望
附録 部分實證分析的原始結果
參考文獻
致謝

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